La stratégie day trading a pour objectif d'attraper des impulsions rapides du Bitcoin à la hausse, sur des durées moyennes de quelques heures.

Elle est basée sur des bandes mobiles T3, un stochastique, et des chandeliers japonais, en unité de temps M15, et prend son inspiration de la stratégie “ZMF”  de notre formation Day Trader ( achetable séparément ).

Le principe est celui de travailler sur des pullbacks haussiers après un changement de tendance à court terme, et de suivre l’impulsion tant qu’elle présente de la force, sur quelques dizaines de bougies au maximum.

Il est important de noter que cette stratégie présente un ratio Gagnant/Perdant faible, ce qui signifie qu’il y a beaucoup moins de gagnants que de perdants.

C’est une stratégie de patience, qui tente de nombreux petits trades perdants pour attraper de temps en temps un énorme trade gagnant.
L’effet du gagnant étant démultiplié par l’effet de levier utilisables sur les futures.

A noter également que l’impact des frais de courtage est fort, ce qui signifie que la performance de la stratégie peut varier énormément selon votre niveau de “VIP” sur votre exchange.

Éléments techniques de performance constatée pour 3% de risque en capital par trade : (Ne constitue pas une garantie de performance future )

• Unité de temps de référence : M15
• Indicateur graphique de référence : Bandes T3 custom
• Drawdown moyen annuel : -40%
• Ratio moyen Gagnant/Perdant : 0.5
• Performance moyenne annuelle : -40% à +300%
• Surperformance du Bitcoin annuelle moyenne : +0% à +150%
• Nombre de trades mensuel : 4 à 8
• Sens : Long
• Instrument : Bitcoin Futures ( avec levier, plafonné par les limites de votre exchange )
• Positions maxi en parallèle : 1
• Impact des frais de courtage : fort

Comme pour toutes les stratégies algorithmiques, nous vous conseillons vivement de ne pas tirer de conclusions hâtives et d’attendre 8 à 12 mois pour estimer si elle vous convient.
Pensez aussi qu’il est plus réaliste de comparer la performance relative plutôt que la performance absolue.
Exemple : si le marché à baissé de 50%, et que le stratégie à baissé de 20%, c’est donc une surperformance ( performance relative ) de +30%.