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Backtest Mt4 : se servir du testeur de stratégie

backtest Mt4
Mis à jour le 06 Juin. 2023 à 20h24

Mais saviez-vous qu’en dehors du trading « classique », vous pouviez vous servir de Metatrader pour tester vos stratégies et effectuer des backtests Mt4 ?

En quoi cela consiste ?

Tout simplement à utiliser l’historique de prix d’une valeur pour appliquer votre stratégie et voir si elle peut ou non être rentable.

Vous verrez ensuite si cela a fonctionné, combien de fois cela a fonctionné, et combien de fois cela a échoué.

À partir de là, vous pourrez en tirer certaines données.

  • Si les résultats du backtest sont bons, vous pourrez passer à l’étape 2 : le test en temps réel.
  • Si les résultats sont trop mauvais, vous savez que ce n’est pas la peine d’aller plus loin.

Je vous explique tout dans cet article.

Comment utiliser un expert advisor Mt4 ?

Si vous souhaitez tester une stratégie au préalable pour savoir à minima si elle semble viable vous devez apprendre comment faire un backtest sur Mt4.

Pour réaliser un backtest, vous devez d’abord importer votre EA sur Mt4 :

  • Allez dans le dossier où vous avez rangé l’EA et copiez le fichier (un fichier EA est un fichier au format .ex4
  • Dans Mt4, cliquez sur fichier/ ouvrir le fichier de données
  • Cliquez sur le dossier MQL4/Expert
  • Collez le fichier

Si vous souhaitez tester sur une période de temps à laquelle on ne peut pas accéder (ex : trop ancienne), vous devez télécharger l’historique de la valeur qui vous intéresse (sinon, passez à l’étape suivante) :

Dans cet exemple, nous prendrons l’Eur/Usd qui comme vous le savez est l’une des devises préférées des traders.

Une fois que c’est fait, vous devez télécharger l’historique : soit en cliquant sur F2, soit en cliquant sur Outils, puis sur Archives.

Dans la liste, faites un double clic sur Eur/Usd, un double clic sur l’unité de temps qui vous intéresse, puis sur Télécharger :

Télécharger l'historique d'une valeur

Une fois le téléchargement terminé, allez sur Affichage/Testeur de stratégie ou faites Ctrl + R pour afficher en bas un volet backtest expert advisor Mt4.

Dans la nouvelle fenêtre, entrez la valeur et l’unité de temps choisies.

Pour le reste, je vous conseille dans un premier temps de garder les réglages par défaut.

Si vous voulez faire le test sur une période de temps donnée, vous pouvez aussi la définir en cliquant sur Utiliser date :

Mt4 backtest choisir la période du test
La zone ci-dessus permet de choisir la période de backtest

Le bouton Propriété de l’Expert va vous permettre d’ajuster les paramètres de votre test :

  • Onglet Test :

Choisissez le dépôt initial du test et sa devise. Ici nous choisirons 5.000 et EUR.

Choisissez ensuite si vous voulez que le test prenne en compte les positions d’achat seulement, les positions de vente seulement, ou les deux.

Dans notre exemple, on laisse l’option sur Long & Short (achat et vente).

Vous pouvez aussi changer les paramètres de l’optimisation. Pour l’instant, nous garderons les paramètres par défaut.

onglet test mt4
Sur « Test » vous renseignez le montant du test
  • Onglet paramètres d’entrée :

Vous avez plusieurs options qui seront différentes selon l’EA et que vous pouvez modifier notamment le nombre de période sur la moyenne mobile :

Paramètres du backtest Mt4
L’onglet paramètres du backtest Mt4

Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi modifier le nombre de lots ou le risque.

  • Onglet Optimisation :

Dans cette fenêtre, vous réglerez les derniers détails de votre test.

Les paramètres que vous verrez seront spécifiques à l’EA.

Par exemple, le nombre de pertes consécutives maximum, le nombre de gains consécutifs, le solde minimum au-delà duquel le test doit s’arrêter, etc.

Onglet optimisation du backtest Mt4
Onglet optimisation du backtest Mt4

Enfin, cliquez sur accepter, puis sur Valeur initiale en bas, à droite, pour lancer le test.

Lancer le backtest sur Mt4
Lancer le backtest sur Mt4

Interpréter les résultats d’un backtest Mt4

Une fois que le backtest de l’expert advisor Mt4 est terminé vous allez avoir accès au rapport de celui-ci en allant sur l’onglet correspondant :

Afficher le rapport du backtest Mt4
Afficher le rapport du backtest Mt4

Dès lors, il va falloir s’attarder sur certaines métriques importantes du backtest Mt4.

En voici quelques-une auxquelles il faut bien prêter attention :

  • Le Profit Total Net, c’est le résultat final du backtest.

Il vous montre le gain/la perte réalisé si vous aviez suivi la stratégie pendant la durée déterminée.

profit total net du backtest mt4
Profit total net du backtest mt4
  • Le Facteur de Profit (Profit Factor) est une indication simple qui permet là aussi de voir tout de suite si vous êtes rentable ou non.

Il est calculé en divisant la somme des profits générés par la somme des pertes accumulées.

En clair : s’il est inférieur à 1 la stratégie de trading vous fait perdre de l’argent.

facteur de profit du backtest Mt4
Facteur de profit du backtest Mt4
  • Rémunération espérée, aussi appelée espérance de gains, est la valeur que vous rapporte/coûte chaque trade en moyenne.
Rémunération espérée du backtest Mt4
Rémunération espérée du backtest Mt4
  • Pertes des trades/Profits des trades ces deux lignes expriment le pourcentage de trades gagnés et le pourcentage de trades perdus.

Ce sont des valeurs très importantes pour savoir combien de trades vous gagnez en moyenne sur 100 occurrences.

Pourcentage de réussite sur le backtest Mt4
Pourcentage de réussite sur le backtest Mt4
  • La Chute Maximale, aussi dénommée Drawdown Max, est une valeur très importante également.

Elle représente la plus grosse perte consécutive du compte.

Ainsi, une stratégie qui génère +100% de profits par an avec un drawdown max de -50% est tout à fait médiocre par rapport à une autre qui génère +20% mais avec un drawdown de seulement -5%.

Drawdown max sur le backtest Mt4
Drawdown max sur le backtest Mt4
  • Une autre métrique non directement affichée mais qu’il est important de calculer c’est le ratio Risk/Reward de la stratégie.

Elle se calcule en divisant la ligne « gains par trade » par la ligne « pertes par trade ».

Ici on obtient 72,17/29,64 = 2,43.

Concrètement cela signifie que chaque trade gagnant vous rapporte 2,43 x plus qu’un trade perdant.

Ratio risk reward sur le backtest Mt4
Ratio risk reward sur le backtest Mt4

Comment optimiser sa stratégie de trading sur MetaTrader 4 ?

Tout d’abord, il faut bien avoir en tête que plus la période de temps testée par l’expert advisor est longue, plus le backtest aura de sens.

En effet, si le backtest ne contient qu’une dizaine de trades par exemple il n’a aucune pertinence.

Il faut à minima éprouver le système sur 100 voire 1000 occurrences pour obtenir des résultats cohérents.

Ensuite, il est possible d’affiner les paramètres des indicateurs (les périodes de moyennes mobiles par exemple) pour tenter d’optimiser son backtest.

Le tout en gardant en tête les métriques vues précédemment.

Si le ratio risk reward est trop faible il peut être opportun de soit rapprocher le stop ou d’éloigner le take profit.

Il peut aussi s’agir de problèmes de money management.

Dans ce cas, il faudra peut-être changer le risque pris par trade par exemple.

Quoiqu’il en soit, il faut toujours bien garder à l’esprit que ce n’est qu’un backtest et rien ne vaut le trading en réel.

En effet, la sur optimisation peut pousser à donner une stratégie qui aurait été très rentable sur la période étudiée mais qui en fait n’est pas si efficace que cela en temps réel.

Il faut plus prendre ce genre de backtest comme une manière de tester une idée de trading ou de vérifier une hypothèse de travail.

L’expert advisor va ainsi permettre de dégrossir le travail et de savoir si la théorie testée se valide ou non.

Trader particulier depuis 2002, j'ai quitté mon job dans l'informatique en 2009 pour me consacrer à temps plein au Trading et vivre de cette activité en voyageant. En 2012 je fonde EnBourse, afin de partager mon expérience et accompagner une nouvelle génération dans ce nouveau métier du 21ème siècle : Trader Indépendant.
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