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Corrélation des paires de devises définition

Deux enfants jouant
Mis à jour le 10 Juin. 2023 à 13h26

Si vous tradez régulièrement sur le forex, vous avez déjà entendu parler de la corrélation entre les paires de devises.
Mais saviez-vous qu’elle peut occasionner quelques désagréments si vous n’y faites pas attention ?

Sommaire

La corrélation des paires de devises, comment ça marche ?

Quand on parle de corrélation, on fait en fait référence au « coefficient de corrélation ». Ce coefficient est calculé à partir de deux variables : dans ce cas précis, il s’agit de l’évolution du cours de deux paires de devises.

Ce coefficient est compris entre – 1 et + 1.
Un coefficient de + 1 indique que les deux paires de devises sont fortement corrélées entre elles, on parle alors de corrélation positive.
En d’autres termes, cela signifie que les deux paires se comportent de la même manière : non seulement elles vont dans le même sens, mais en plus, l’ampleur de chaque mouvement est presque identique.

On peut également observer une corrélation entre certaines paires de devises et d’autres valeurs, comme les matières premières par exemple.

Un coefficient de – 1 indique au contraire que les deux paires sont inversement corrélées entre elles, il s’agit alors de corrélation négative.
Ici, les deux cours évoluent en sens inverse l’un par rapport à l’autre, mais l’ampleur des mouvements reste similaire.

Enfin,un coefficient de 0 indique que les deux cours évoluent de manière très différente, tant au niveau de leur sens que de l’ampleur de leurs mouvements : ces paires de devises sont donc décorrélées. Exemple graphique de la décorrelation presque totale des paires EURUSD et USDCHF :

Exemple graphique de la décorrelation presque totale des paires EURUSD et USDCHF
Exemple graphique de la décorrélation presque totale des paires EURUSD et USDCHF.

Remarque : la corrélation entre deux paires de devises n’est pas toujours la même. Elle peut donc varier selon la période que vous choisissez.

Des tableaux comparatifs sont disponibles sur internet pour connaître le coefficient de corrélation sur des périodes allant de 1 heure, à 1 an.

Quels risques entraîne la corrélation des paires de devises ?

La corrélation entre les paires de devises est un terrain glissant. Vous allez voir que cela implique des risques que vous n’êtes pas du tout obligé de prendre.

Supposons que vous ouvrez une position sur l’Euro/Usd. Vous remarquez alors que cette paire est fortement corrélée avec la paire Aud/Usd sur 1 heure.
Naturellement, vous vous direz que c’est l’occasion de faire des profits non pas sur une, mais sur deux paires : et bien…vous avez tout faux.

Si les deux paires évoluent de la même façon, à quoi sert d’ouvrir des positions sur deux cours différents ? Attendez plutôt de pouvoir placer un deuxième ordre sur la première paire. Pourquoi diviser votre investissement si les deux cours sont presque pareils ? Cela n’a aucun sens…
Et si en plus, vous ouvrez les deux positions en même temps, vous doublez le risque, ce qui est évidemment une autre très mauvaise idée car si vous vous trompez, vous perdrez alors deux fois plus d’argent.

C’est pourquoi, de manière générale, il est déconseillé de trader des paires de devises ayant une très forte corrélation (qu’elle soit positive ou négative).
Le risque de perdre est trop important, par rapport aux profits que vous pouvez en tirer : au moindre mouvement un peu violent (comme une nouvelle économique), vous risquez de perdre deux positions à la fois.
Mais si vous voulez malgré tout essayer d’en tirer parti, vous pouvez toujours vous entraîner en mode démo pour voir ce que ça donne.

En attendant, il est très important d’apprendre à bien connaître vos paires préférées et d’éviter de trader en même temps des paires fortement corrélées.

Trader particulier depuis 2002, j'ai quitté mon job dans l'informatique en 2009 pour me consacrer à temps plein au Trading et vivre de cette activité en voyageant. En 2012 je fonde EnBourse, afin de partager mon expérience et accompagner une nouvelle génération dans ce nouveau métier du 21ème siècle : Trader Indépendant.
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